▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 11:49
📈 累计收益
30.36%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
25.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
14.28%
贝塔系数
0.57
年化Alpha
21.36%
信息比率
0.58
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为11.04%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为21.36%。
- 低Beta值(0.57)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.58)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中信银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
30.36%
17.92%
12.44%
年化收益率
35.21%
20.94%
14.28%
风险指标
指标
中信银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.88%
21.65%
1.20倍
最大回撤
14.80%
15.66%
0.94倍
夏普比率
1.24
0.83
0.42
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.57
低于市场
低波动性
年化Alpha
21.36%
显著正值
优秀
信息比率
0.58
高信息比率
优秀
相关系数
0.48
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.67%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
52.24%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
29.90%
市场下跌时跌幅小于基准