▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 19:04
📈 累计收益
3.20%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
23.7%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-3.98%
贝塔系数
0.77
年化Alpha
-1.47%
信息比率
-0.23
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为3.67%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.47%。
- 低Beta值(0.77)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国能建
沪深300指数
超额/差异
总收益率
3.20%
7.52%
-4.31%
年化收益率
6.13%
10.11%
-3.98%
风险指标
指标
中国能建
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.69%
21.79%
1.09倍
最大回撤
15.52%
15.66%
0.99倍
夏普比率
0.13
0.33
-0.19
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.77
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.47%
轻微负值
一般
信息比率
-0.23
轻微负值
一般
相关系数
0.71
中度相关
明显相关
R²决定系数
50.28%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
64.10%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
64.33%
市场下跌时跌幅小于基准