▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-14 22:30
📈 累计收益
39.49%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
24.6%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
33.89%
贝塔系数
0.75
年化Alpha
34.00%
信息比率
1.75
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为26.76%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为34.00%。
- 低Beta值(0.75)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.75)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
招商银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
39.49%
7.51%
31.98%
年化收益率
43.95%
10.06%
33.89%
风险指标
指标
招商银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.61%
21.60%
1.14倍
最大回撤
12.18%
15.66%
0.78倍
夏普比率
1.66
0.33
1.34
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.75
低于市场
低波动性
年化Alpha
34.00%
显著正值
优秀
信息比率
1.75
高信息比率
优秀
相关系数
0.66
中度相关
明显相关
R²决定系数
43.14%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
90.62%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
61.54%
市场下跌时跌幅小于基准