▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 10:11
📈 累计收益
12.72%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
34.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
9.63%
贝塔系数
1.16
年化Alpha
7.07%
信息比率
0.39
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.36%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为7.07%。
- 高Beta值(1.16)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中信建投
沪深300指数
超额/差异
总收益率
12.72%
7.51%
5.21%
年化收益率
19.69%
10.06%
9.63%
风险指标
指标
中信建投
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.93%
21.60%
1.62倍
最大回撤
28.97%
15.66%
1.85倍
夏普比率
0.48
0.33
0.15
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.16
高于市场
高波动性
年化Alpha
7.07%
显著正值
优秀
信息比率
0.39
正信息比率
良好
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
51.76%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
120.77%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
114.06%
市场下跌时跌幅大于基准