▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 23:31
📈 累计收益
4.29%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
25.8%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-0.71%
贝塔系数
0.38
年化Alpha
4.55%
信息比率
-0.03
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为0.65%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.55%。
- 低Beta值(0.38)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国神华
沪深300指数
超额/差异
总收益率
4.29%
5.99%
-1.70%
年化收益率
7.81%
8.52%
-0.71%
风险指标
指标
中国神华
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.83%
21.69%
1.19倍
最大回撤
18.92%
15.66%
1.21倍
夏普比率
0.19
0.25
-0.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.38
低于市场
低波动性
年化Alpha
4.55%
显著正值
优秀
信息比率
-0.03
轻微负值
一般
相关系数
0.32
低度相关
弱相关性
R²决定系数
9.96%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
29.08%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
23.79%
市场下跌时跌幅小于基准