▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-06 22:39
📈 累计收益
-5.45%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
24.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-17.16%
贝塔系数
0.39
年化Alpha
-7.57%
信息比率
-0.64
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为16.16%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-7.57%。
- 低Beta值(0.39)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.64)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国神华
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.45%
11.91%
-17.35%
年化收益率
-2.57%
14.59%
-17.16%
风险指标
指标
中国神华
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.67%
21.64%
1.14倍
最大回撤
18.92%
15.66%
1.21倍
夏普比率
-0.23
0.54
-0.76
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.39
低于市场
低波动性
年化Alpha
-7.57%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.64
显著负值
欠佳
相关系数
0.34
低度相关
弱相关性
R²决定系数
11.48%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
23.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
29.72%
市场下跌时跌幅小于基准