▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 23:17
📈 累计收益
-15.56%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
34.6%
基准 22.0%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-33.58%
贝塔系数
0.97
年化Alpha
-26.93%
信息比率
-1.23
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为30.63%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-26.93%。
- Beta值(0.97)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.23)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国船舶
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-15.56%
18.69%
-34.25%
年化收益率
-11.04%
22.53%
-33.58%
风险指标
指标
中国船舶
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.60%
22.03%
1.57倍
最大回撤
36.91%
15.66%
2.36倍
夏普比率
-0.41
0.89
-1.29
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.97
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-26.93%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.23
显著负值
欠佳
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
37.92%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
78.16%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
108.18%
市场下跌时跌幅大于基准