▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-05 18:44
📈 累计收益
14.21%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
40.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
9.44%
贝塔系数
1.33
年化Alpha
3.43%
信息比率
0.32
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为7.89%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为3.43%。
- 高Beta值(1.33)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中金公司
沪深300指数
超额/差异
总收益率
14.21%
11.91%
2.31%
年化收益率
24.03%
14.59%
9.44%
风险指标
指标
中金公司
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.70%
21.64%
1.88倍
最大回撤
27.67%
15.66%
1.77倍
夏普比率
0.52
0.54
-0.02
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.33
高于市场
高波动性
年化Alpha
3.43%
显著正值
优秀
信息比率
0.32
正信息比率
良好
相关系数
0.71
中度相关
明显相关
R²决定系数
50.30%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
144.78%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
142.84%
市场下跌时跌幅大于基准