▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-05 02:20
累计收益
4.79%
vs 基准 5.75%
波动率
37.1%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
3.96%
贝塔系数
0.65
年化Alpha
6.63%
信息比率
0.11
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.58%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为6.63%。
- 低Beta值(0.65)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中金黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
4.79%
5.75%
-0.97%
年化收益率
12.25%
8.29%
3.96%
风险指标
指标
中金黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
37.09%
21.74%
1.71倍
最大回撤
32.70%
15.66%
2.09倍
夏普比率
0.25
0.24
0.01
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.65
低于市场
低波动性
年化Alpha
6.63%
显著正值
优秀
信息比率
0.11
正信息比率
良好
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.34%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
72.18%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
66.24%
市场下跌时跌幅小于基准