▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-25 02:35
累计收益
-0.82%
vs 基准 5.89%
波动率
36.4%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-2.45%
贝塔系数
0.62
年化Alpha
0.75%
信息比率
-0.07
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为2.28%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.62)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中金黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-0.82%
5.89%
-6.71%
年化收益率
5.96%
8.42%
-2.45%
风险指标
指标
中金黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
36.42%
21.69%
1.68倍
最大回撤
32.70%
15.66%
2.09倍
夏普比率
0.08
0.25
-0.17
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.62
低于市场
低波动性
年化Alpha
0.75%
轻微正值
良好
信息比率
-0.07
轻微负值
一般
相关系数
0.37
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.81%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
60.46%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
59.53%
市场下跌时跌幅小于基准