▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 15:08
📈 累计收益
-9.04%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
29.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-25.89%
贝塔系数
0.90
年化Alpha
-19.92%
信息比率
-1.13
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为23.81%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-19.92%。
- Beta值(0.90)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.13)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中海油服
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-9.04%
17.92%
-26.96%
年化收益率
-4.95%
20.94%
-25.89%
风险指标
指标
中海油服
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.95%
21.65%
1.38倍
最大回撤
27.23%
15.66%
1.74倍
夏普比率
-0.27
0.83
-1.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.90
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-19.92%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.13
显著负值
欠佳
相关系数
0.65
中度相关
明显相关
R²决定系数
42.38%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
52.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
69.16%
市场下跌时跌幅小于基准