▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 18:36
📈 累计收益
99.16%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
35.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
102.32%
贝塔系数
0.54
年化Alpha
101.60%
信息比率
2.95
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为65.59%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为101.60%。
- 低Beta值(0.54)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.95)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
东鹏饮料
沪深300指数
超额/差异
总收益率
99.16%
7.51%
91.65%
年化收益率
112.38%
10.06%
102.32%
风险指标
指标
东鹏饮料
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.31%
21.60%
1.63倍
最大回撤
24.18%
15.66%
1.54倍
夏普比率
3.10
0.33
2.77
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.54
低于市场
低波动性
年化Alpha
101.60%
显著正值
优秀
信息比率
2.95
高信息比率
优秀
相关系数
0.33
低度相关
弱相关性
R²决定系数
11.11%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
74.62%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
3.12%
市场下跌时跌幅小于基准