▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 15:08
📈 累计收益
20.49%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
40.0%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
9.80%
贝塔系数
1.38
年化Alpha
0.58%
信息比率
0.35
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为7.70%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 高Beta值(1.38)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国联民生
沪深300指数
超额/差异
总收益率
20.49%
17.92%
2.57%
年化收益率
30.73%
20.94%
9.80%
风险指标
指标
国联民生
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.02%
21.65%
1.85倍
最大回撤
35.01%
15.66%
2.24倍
夏普比率
0.69
0.83
-0.14
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.38
高于市场
高波动性
年化Alpha
0.58%
轻微正值
良好
信息比率
0.35
正信息比率
良好
相关系数
0.75
中度相关
明显相关
R²决定系数
55.69%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
138.67%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
138.18%
市场下跌时跌幅大于基准