▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 15:45
📈 累计收益
75.09%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
33.2%
基准 22.0%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
67.09%
贝塔系数
1.18
年化Alpha
49.18%
信息比率
3.19
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为41.84%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为49.18%。
- 高Beta值(1.18)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(3.19)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国信证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
75.09%
18.69%
56.41%
年化收益率
89.60%
22.51%
67.09%
风险指标
指标
国信证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.16%
21.96%
1.51倍
最大回撤
28.72%
15.66%
1.83倍
夏普比率
2.61
0.89
1.72
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.18
高于市场
高波动性
年化Alpha
49.18%
显著正值
优秀
信息比率
3.19
高信息比率
优秀
相关系数
0.78
中度相关
明显相关
R²决定系数
61.33%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
132.18%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
91.46%
市场下跌时跌幅小于基准