▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-16 00:08
📈 累计收益
-2.94%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
46.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-2.04%
贝塔系数
1.09
年化Alpha
-2.69%
信息比率
-0.05
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为1.87%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-2.69%。
- Beta值(1.09)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海航控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-2.94%
7.51%
-10.45%
年化收益率
8.01%
10.06%
-2.04%
风险指标
指标
海航控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.67%
21.60%
2.16倍
最大回撤
41.70%
15.66%
2.66倍
夏普比率
0.11
0.33
-0.22
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.09
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-2.69%
轻微负值
一般
信息比率
-0.05
轻微负值
一般
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.38%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
88.70%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
89.53%
市场下跌时跌幅小于基准