▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 20:46
📈 累计收益
0.04%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
21.9%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-7.61%
贝塔系数
0.34
年化Alpha
-0.87%
信息比率
-0.30
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为7.13%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.34)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华能水电
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.04%
7.51%
-7.47%
年化收益率
2.45%
10.06%
-7.61%
风险指标
指标
华能水电
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.87%
21.60%
1.01倍
最大回撤
30.53%
15.66%
1.95倍
夏普比率
-0.03
0.33
-0.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.34
低于市场
低波动性
年化Alpha
-0.87%
轻微负值
一般
信息比率
-0.30
轻微负值
一般
相关系数
0.34
低度相关
弱相关性
R²决定系数
11.53%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
13.72%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
12.56%
市场下跌时跌幅小于基准