▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-02 02:17
📈 累计收益
19.02%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
28.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
9.58%
贝塔系数
0.85
年化Alpha
10.66%
信息比率
0.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.00%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为10.66%。
- 低Beta值(0.85)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
三一重工
沪深300指数
超额/差异
总收益率
19.02%
11.91%
7.11%
年化收益率
24.17%
14.59%
9.58%
风险指标
指标
三一重工
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.94%
21.64%
1.34倍
最大回撤
21.16%
15.66%
1.35倍
夏普比率
0.73
0.54
0.20
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.85
低于市场
低波动性
年化Alpha
10.66%
显著正值
优秀
信息比率
0.42
正信息比率
良好
相关系数
0.63
中度相关
明显相关
R²决定系数
40.01%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
102.68%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
94.51%
市场下跌时跌幅小于基准