▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-03 02:24
📈 累计收益
31.99%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
32.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
24.54%
贝塔系数
1.08
年化Alpha
20.11%
信息比率
1.10
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为19.35%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为20.11%。
- Beta值(1.08)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.10)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁波银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
31.99%
11.91%
20.08%
年化收益率
39.13%
14.59%
24.54%
风险指标
指标
宁波银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.27%
21.64%
1.49倍
最大回撤
18.81%
15.66%
1.20倍
夏普比率
1.12
0.54
0.58
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.08
接近市场
中等波动性
年化Alpha
20.11%
显著正值
优秀
信息比率
1.10
高信息比率
优秀
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
52.45%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
105.72%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
85.85%
市场下跌时跌幅小于基准