▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 21:49
📈 累计收益
-18.16%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
25.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-37.21%
贝塔系数
0.62
年化Alpha
-25.33%
信息比率
-1.64
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为36.27%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-25.33%。
- 低Beta值(0.62)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-1.64)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华能国际
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-18.16%
18.58%
-36.74%
年化收益率
-15.69%
21.52%
-37.21%
风险指标
指标
华能国际
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.05%
21.62%
1.16倍
最大回撤
28.88%
15.66%
1.84倍
夏普比率
-0.75
0.86
-1.60
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.62
低于市场
低波动性
年化Alpha
-25.33%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.64
显著负值
欠佳
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.84%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
35.75%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
62.37%
市场下跌时跌幅小于基准