▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 10:22
📈 累计收益
31.45%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
20.2%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
12.74%
贝塔系数
0.21
年化Alpha
28.95%
信息比率
0.49
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为9.94%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为28.95%。
- 低Beta值(0.21)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
工商银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
31.45%
18.69%
12.76%
年化收益率
34.28%
21.54%
12.74%
风险指标
指标
工商银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
20.17%
21.57%
0.94倍
最大回撤
15.16%
15.66%
0.97倍
夏普比率
1.55
0.86
0.69
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.21
低于市场
低波动性
年化Alpha
28.95%
显著正值
优秀
信息比率
0.49
正信息比率
良好
相关系数
0.22
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
4.93%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
35.03%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
9.84%
市场下跌时跌幅小于基准