▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 18:42
📈 累计收益
9.66%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
49.4%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
13.50%
贝塔系数
1.72
年化Alpha
4.78%
信息比率
0.37
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为11.53%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.78%。
- 高Beta值(1.72)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
汇川技术
沪深300指数
超额/差异
总收益率
9.66%
7.51%
2.15%
年化收益率
23.55%
10.06%
13.50%
风险指标
指标
汇川技术
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
49.42%
21.60%
2.29倍
最大回撤
31.14%
15.66%
1.99倍
夏普比率
0.42
0.33
0.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.72
高于市场
高波动性
年化Alpha
4.78%
显著正值
优秀
信息比率
0.37
正信息比率
良好
相关系数
0.75
中度相关
明显相关
R²决定系数
56.51%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
145.81%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
138.29%
市场下跌时跌幅大于基准