▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 20:35
📈 累计收益
-7.03%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
38.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-21.54%
贝塔系数
1.38
年化Alpha
-23.64%
信息比率
-0.83
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为19.36%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-23.64%。
- 高Beta值(1.38)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.83)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
泸州老窖
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.03%
18.58%
-25.61%
年化收益率
-0.02%
21.52%
-21.54%
风险指标
指标
泸州老窖
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
38.62%
21.62%
1.79倍
最大回撤
30.76%
15.66%
1.96倍
夏普比率
-0.08
0.86
-0.94
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.38
高于市场
高波动性
年化Alpha
-23.64%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.83
显著负值
欠佳
相关系数
0.77
中度相关
明显相关
R²决定系数
59.76%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
124.85%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
151.84%
市场下跌时跌幅大于基准