▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-05 13:57
📈 累计收益
31.44%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
38.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
21.69%
贝塔系数
1.04
年化Alpha
17.16%
信息比率
0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为16.32%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.16%。
- Beta值(1.04)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.68)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北方华创
沪深300指数
超额/差异
总收益率
31.44%
17.32%
14.11%
年化收益率
42.10%
20.40%
21.69%
风险指标
指标
北方华创
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
38.88%
21.69%
1.79倍
最大回撤
22.93%
15.66%
1.46倍
夏普比率
1.01
0.80
0.20
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.04
接近市场
中等波动性
年化Alpha
17.16%
显著正值
优秀
信息比率
0.68
高信息比率
优秀
相关系数
0.58
中度相关
明显相关
R²决定系数
33.67%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
126.34%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
113.49%
市场下跌时跌幅大于基准