▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 22:28
📈 累计收益
11.52%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
26.2%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
6.90%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
8.62%
信息比率
0.32
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.14%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为8.62%。
- 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
格力电器
沪深300指数
超额/差异
总收益率
11.52%
5.99%
5.52%
年化收益率
15.42%
8.52%
6.90%
风险指标
指标
格力电器
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.21%
21.69%
1.21倍
最大回撤
21.36%
15.66%
1.36倍
夏普比率
0.47
0.25
0.22
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
8.62%
显著正值
优秀
信息比率
0.32
正信息比率
良好
相关系数
0.61
中度相关
明显相关
R²决定系数
37.74%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
73.54%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
64.99%
市场下跌时跌幅小于基准