▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-14 21:37
累计收益
27.71%
vs 基准 10.01%
波动率
29.4%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
20.79%
贝塔系数
0.76
年化Alpha
21.93%
信息比率
0.84
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为16.88%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为21.93%。
- 低Beta值(0.76)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.84)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
新和成
沪深300指数
超额/差异
总收益率
27.71%
10.01%
17.69%
年化收益率
33.46%
12.67%
20.79%
风险指标
指标
新和成
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.38%
21.75%
1.35倍
最大回撤
19.61%
15.66%
1.25倍
夏普比率
1.04
0.44
0.59
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.76
低于市场
低波动性
年化Alpha
21.93%
显著正值
优秀
信息比率
0.84
高信息比率
优秀
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
31.50%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
80.44%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
60.40%
市场下跌时跌幅小于基准