▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 05:40
📈 累计收益
-4.24%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
33.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-20.30%
贝塔系数
0.75
年化Alpha
-12.49%
信息比率
-0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为18.14%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-12.49%。
- 低Beta值(0.75)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.68)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北新建材
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-4.24%
18.58%
-22.82%
年化收益率
1.22%
21.52%
-20.30%
风险指标
指标
北新建材
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.60%
21.62%
1.55倍
最大回撤
22.58%
15.66%
1.44倍
夏普比率
-0.05
0.86
-0.91
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.75
低于市场
低波动性
年化Alpha
-12.49%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.68
显著负值
欠佳
相关系数
0.48
低度相关
弱相关性
R²决定系数
23.05%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
73.68%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
88.25%
市场下跌时跌幅小于基准