▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-02 02:18
📈 累计收益
-26.98%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
28.5%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-38.65%
贝塔系数
0.47
年化Alpha
-28.78%
信息比率
-1.33
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为40.96%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-28.78%。
- 低Beta值(0.47)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.33)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
陕西煤业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-26.98%
11.91%
-38.89%
年化收益率
-24.06%
14.59%
-38.65%
风险指标
指标
陕西煤业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.50%
21.64%
1.32倍
最大回撤
31.52%
15.66%
2.01倍
夏普比率
-0.95
0.54
-1.49
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.47
低于市场
低波动性
年化Alpha
-28.78%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.33
显著负值
欠佳
相关系数
0.36
低度相关
弱相关性
R²决定系数
12.76%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
36.54%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
71.15%
市场下跌时跌幅小于基准