▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 14:50
📈 累计收益
12.78%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
33.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
9.26%
贝塔系数
0.44
年化Alpha
14.35%
信息比率
0.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.05%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为14.35%。
- 低Beta值(0.44)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山东黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
12.78%
7.51%
5.27%
年化收益率
19.32%
10.06%
9.26%
风险指标
指标
山东黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.56%
21.60%
1.55倍
最大回撤
27.34%
15.66%
1.75倍
夏普比率
0.49
0.33
0.16
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.44
低于市场
低波动性
年化Alpha
14.35%
显著正值
优秀
信息比率
0.27
正信息比率
良好
相关系数
0.29
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
8.15%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
44.17%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
30.10%
市场下跌时跌幅小于基准