▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 20:48
📈 累计收益
-7.92%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
22.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-15.58%
贝塔系数
0.20
年化Alpha
-7.36%
信息比率
-0.55
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.20%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-7.36%。
- 低Beta值(0.20)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.55)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
川投能源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.92%
7.51%
-15.43%
年化收益率
-5.52%
10.06%
-15.58%
风险指标
指标
川投能源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.89%
21.60%
1.06倍
最大回撤
26.27%
15.66%
1.68倍
夏普比率
-0.37
0.33
-0.70
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.20
低于市场
低波动性
年化Alpha
-7.36%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.55
显著负值
欠佳
相关系数
0.19
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.72%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
0.85%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
6.88%
市场下跌时跌幅小于基准