▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 12:57
📈 累计收益
10.02%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
32.4%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
5.85%
贝塔系数
0.57
年化Alpha
9.81%
信息比率
0.19
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为5.16%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为9.81%。
- 低Beta值(0.57)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
思源电气
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.02%
7.52%
2.50%
年化收益率
15.96%
10.11%
5.85%
风险指标
指标
思源电气
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.41%
21.79%
1.49倍
最大回撤
18.63%
15.66%
1.19倍
夏普比率
0.40
0.33
0.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.57
低于市场
低波动性
年化Alpha
9.81%
显著正值
优秀
信息比率
0.19
正信息比率
良好
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.46%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
80.09%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
72.83%
市场下跌时跌幅小于基准