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公牛集团(603195.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现不及基准,年化收益率落后33.56%。 其年化Alpha为-18.70%,Beta值为0.77,体现出低波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(19.94%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“不佳”。

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