▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 22:15
📈 累计收益
18.52%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
47.3%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
11.66%
贝塔系数
1.25
年化Alpha
4.49%
信息比率
0.30
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为9.11%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为4.49%。
- 高Beta值(1.25)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
通威股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
18.52%
17.92%
0.60%
年化收益率
32.60%
20.94%
11.66%
风险指标
指标
通威股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
47.32%
21.65%
2.19倍
最大回撤
51.86%
15.66%
3.31倍
夏普比率
0.63
0.83
-0.20
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.25
高于市场
高波动性
年化Alpha
4.49%
显著正值
优秀
信息比率
0.30
正信息比率
良好
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.92%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
138.42%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
136.31%
市场下跌时跌幅大于基准