通威股份(600438.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-06-15 23:13
通威股份 (600438.SH)
沪深300指数 (399300.sz)
252天 (20240530 - 20250613)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
-29.39% vs 基准 7.51%
📊 波动率
44.3% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-32.34%
贝塔系数
1.23
年化Alpha
-30.94%
信息比率
-0.90

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为34.64%。
  • 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-30.94%。
  • 高Beta值(1.23)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 负信息比率(-0.90)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
通威股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-29.39%
7.51%
-36.90%
年化收益率
-22.28%
10.06%
-32.34%

风险指标

指标
通威股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
44.28%
21.60%
2.05倍
最大回撤
48.81%
15.66%
3.12倍
夏普比率
-0.57
0.33
-0.90

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
1.23
高于市场
高波动性
年化Alpha
-30.94%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.90
显著负值
欠佳
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.06%
低解释程度
特质风险较多

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
113.52%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
151.30%
市场下跌时跌幅大于基准
滚动至顶部