▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 14:08
📈 累计收益
22.11%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
51.4%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
18.46%
贝塔系数
1.21
年化Alpha
10.84%
信息比率
0.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.05%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为10.84%。
- 高Beta值(1.21)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
拓普集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
22.11%
17.92%
4.19%
年化收益率
39.40%
20.94%
18.46%
风险指标
指标
拓普集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
51.39%
21.65%
2.37倍
最大回撤
41.38%
15.66%
2.64倍
夏普比率
0.71
0.83
-0.12
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.21
高于市场
高波动性
年化Alpha
10.84%
显著正值
优秀
信息比率
0.42
正信息比率
良好
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.85%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
135.96%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
127.81%
市场下跌时跌幅大于基准