▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 00:32
📈 累计收益
10.85%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
21.6%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
3.43%
贝塔系数
0.75
年化Alpha
5.62%
信息比率
0.23
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.06%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为5.62%。
- 低Beta值(0.75)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
云南白药
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.85%
7.51%
3.34%
年化收益率
13.49%
10.06%
3.43%
风险指标
指标
云南白药
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.56%
21.60%
1.00倍
最大回撤
11.77%
15.66%
0.75倍
夏普比率
0.49
0.33
0.16
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.75
低于市场
低波动性
年化Alpha
5.62%
显著正值
优秀
信息比率
0.23
正信息比率
良好
相关系数
0.75
中度相关
明显相关
R²决定系数
56.39%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
72.36%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
66.37%
市场下跌时跌幅小于基准