▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 03:21
📈 累计收益
12.55%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
20.9%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-6.48%
贝塔系数
0.73
年化Alpha
-0.30%
信息比率
-0.44
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为5.46%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.73)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
云南白药
沪深300指数
超额/差异
总收益率
12.55%
18.69%
-6.14%
年化收益率
15.07%
21.54%
-6.48%
风险指标
指标
云南白药
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
20.89%
21.57%
0.97倍
最大回撤
11.77%
15.66%
0.75倍
夏普比率
0.58
0.86
-0.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.73
低于市场
低波动性
年化Alpha
-0.30%
轻微负值
一般
信息比率
-0.44
轻微负值
一般
相关系数
0.76
中度相关
明显相关
R²决定系数
57.55%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
62.87%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
60.90%
市场下跌时跌幅小于基准