▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-07-31 14:22
📈 累计收益
15.02%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
33.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
1.06%
贝塔系数
0.67
年化Alpha
7.33%
信息比率
0.03
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为0.86%。
- 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为7.33%。
- 低Beta值(0.67)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宇通客车
沪深300指数
超额/差异
总收益率
15.02%
17.92%
-2.90%
年化收益率
22.00%
20.94%
1.06%
风险指标
指标
宇通客车
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.92%
21.65%
1.57倍
最大回撤
18.67%
15.66%
1.19倍
夏普比率
0.56
0.83
-0.27
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.67
低于市场
低波动性
年化Alpha
7.33%
显著正值
优秀
信息比率
0.03
正信息比率
良好
相关系数
0.43
低度相关
弱相关性
R²决定系数
18.52%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
77.31%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
71.58%
市场下跌时跌幅小于基准