▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-16 04:30
📈 累计收益
54.42%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
34.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
55.40%
贝塔系数
0.86
年化Alpha
52.30%
信息比率
1.89
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为39.80%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为52.30%。
- Beta值(0.86)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.89)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
藏格矿业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
54.42%
7.51%
46.91%
年化收益率
65.63%
10.22%
55.40%
风险指标
指标
藏格矿业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.67%
21.62%
1.60倍
最大回撤
16.39%
15.66%
1.05倍
夏普比率
1.81
0.33
1.47
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.86
接近市场
中等波动性
年化Alpha
52.30%
显著正值
优秀
信息比率
1.89
高信息比率
优秀
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.97%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
99.20%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
56.30%
市场下跌时跌幅小于基准