▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 23:04
📈 累计收益
96.69%
vs 基准 18.69%
📊 波动率
33.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
89.30%
贝塔系数
0.84
年化Alpha
78.74%
信息比率
3.18
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为53.73%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为78.74%。
- 低Beta值(0.84)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(3.18)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
藏格矿业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
96.69%
18.69%
78.00%
年化收益率
111.27%
21.97%
89.30%
风险指标
指标
藏格矿业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.32%
21.59%
1.54倍
最大回撤
13.67%
15.66%
0.87倍
夏普比率
3.25
0.88
2.37
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.84
低于市场
低波动性
年化Alpha
78.74%
显著正值
优秀
信息比率
3.18
高信息比率
优秀
相关系数
0.55
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.90%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
101.99%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
40.96%
市场下跌时跌幅小于基准