▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 06:36
📈 累计收益
15.25%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
32.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
0.26%
贝塔系数
1.06
年化Alpha
-0.90%
信息比率
0.01
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为0.21%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- Beta值(1.06)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中联重科
沪深300指数
超额/差异
总收益率
15.25%
18.58%
-3.33%
年化收益率
21.78%
21.52%
0.26%
风险指标
指标
中联重科
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.89%
21.62%
1.52倍
最大回撤
18.95%
15.66%
1.21倍
夏普比率
0.57
0.86
-0.29
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.06
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-0.90%
轻微负值
一般
信息比率
0.01
正信息比率
良好
相关系数
0.69
中度相关
明显相关
R²决定系数
48.30%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
119.88%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
123.94%
市场下跌时跌幅大于基准