▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-26 05:33
📈 累计收益
35.64%
vs 基准 8.95%
📊 波动率
20.4%
基准 21.9%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
27.03%
贝塔系数
0.23
年化Alpha
35.25%
信息比率
1.04
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为21.62%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为35.25%。
- 低Beta值(0.23)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.04)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
35.64%
8.95%
26.69%
年化收益率
38.65%
11.62%
27.03%
风险指标
指标
中国银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
20.41%
21.92%
0.93倍
最大回撤
11.41%
15.66%
0.73倍
夏普比率
1.75
0.39
1.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.23
低于市场
低波动性
年化Alpha
35.25%
显著正值
优秀
信息比率
1.04
高信息比率
优秀
相关系数
0.24
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
5.89%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
28.89%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-1.09%
市场下跌时反而上涨