▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 22:26
📈 累计收益
23.20%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
23.3%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
18.15%
贝塔系数
0.35
年化Alpha
23.13%
信息比率
0.69
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为15.42%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为23.13%。
- 低Beta值(0.35)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.69)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
交通银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
23.20%
5.99%
17.21%
年化收益率
26.68%
8.52%
18.15%
风险指标
指标
交通银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.28%
21.69%
1.07倍
最大回撤
19.30%
15.66%
1.23倍
夏普比率
1.02
0.25
0.76
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.35
低于市场
低波动性
年化Alpha
23.13%
显著正值
优秀
信息比率
0.69
高信息比率
优秀
相关系数
0.32
低度相关
弱相关性
R²决定系数
10.46%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
41.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
20.73%
市场下跌时跌幅小于基准