▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-05 22:01
📈 累计收益
30.44%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
23.0%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
19.48%
贝塔系数
0.35
年化Alpha
27.82%
信息比率
0.75
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为15.65%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为27.82%。
- 低Beta值(0.35)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.75)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
交通银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
30.44%
11.91%
18.53%
年化收益率
34.07%
14.59%
19.48%
风险指标
指标
交通银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.02%
21.64%
1.06倍
最大回撤
19.30%
15.66%
1.23倍
夏普比率
1.35
0.54
0.81
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.35
低于市场
低波动性
年化Alpha
27.82%
显著正值
优秀
信息比率
0.75
高信息比率
优秀
相关系数
0.33
低度相关
弱相关性
R²决定系数
10.87%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
45.11%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
20.39%
市场下跌时跌幅小于基准