▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 09:33
📈 累计收益
-7.21%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
23.4%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-17.81%
贝塔系数
0.47
年化Alpha
-10.08%
信息比率
-0.74
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为17.06%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-10.08%。
- 低Beta值(0.47)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.74)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国石化
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.21%
10.48%
-17.69%
年化收益率
-4.66%
13.15%
-17.81%
风险指标
指标
中国石化
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.40%
21.77%
1.07倍
最大回撤
23.36%
15.66%
1.49倍
夏普比率
-0.33
0.47
-0.79
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.47
低于市场
低波动性
年化Alpha
-10.08%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.74
显著负值
欠佳
相关系数
0.44
低度相关
弱相关性
R²决定系数
19.44%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
34.18%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
43.53%
市场下跌时跌幅小于基准