▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-05 22:01
📈 累计收益
0.62%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
23.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.24%
贝塔系数
0.49
年化Alpha
-3.29%
信息比率
-0.48
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为10.29%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-3.29%。
- 低Beta值(0.49)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国石化
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.62%
11.91%
-11.29%
年化收益率
3.35%
14.59%
-11.24%
风险指标
指标
中国石化
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.14%
21.64%
1.07倍
最大回撤
23.36%
15.66%
1.49倍
夏普比率
0.02
0.54
-0.52
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.49
低于市场
低波动性
年化Alpha
-3.29%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.48
轻微负值
一般
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.78%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
34.25%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
35.71%
市场下跌时跌幅小于基准