▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-02 02:17
📈 累计收益
12.13%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
16.1%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
-0.94%
贝塔系数
0.15
年化Alpha
11.43%
信息比率
-0.04
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为0.82%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为11.43%。
- 低Beta值(0.15)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率低于基准指数，表明风险相对较低。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长江电力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
12.13%
11.91%
0.23%
年化收益率
13.65%
14.59%
-0.94%
风险指标
指标
长江电力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
16.14%
21.64%
0.75倍
最大回撤
13.11%
15.66%
0.84倍
夏普比率
0.66
0.54
0.12
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.15
低于市场
低波动性
年化Alpha
11.43%
显著正值
优秀
信息比率
-0.04
轻微负值
一般
相关系数
0.19
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.79%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
11.34%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-0.66%
市场下跌时反而上涨