▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 22:10
📈 累计收益
23.75%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
16.3%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
17.00%
贝塔系数
0.14
年化Alpha
24.07%
信息比率
0.69
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.50%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为24.07%。
- 低Beta值(0.14)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率低于基准指数，表明风险相对较低。
- 高信息比率(0.69)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长江电力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
23.75%
5.99%
17.76%
年化收益率
25.52%
8.52%
17.00%
风险指标
指标
长江电力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
16.35%
21.69%
0.75倍
最大回撤
13.11%
15.66%
0.84倍
夏普比率
1.38
0.25
1.12
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.14
低于市场
低波动性
年化Alpha
24.07%
显著正值
优秀
信息比率
0.69
高信息比率
优秀
相关系数
0.19
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.53%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
18.06%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-3.77%
市场下跌时反而上涨