▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 15:10
📈 累计收益
-13.40%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
33.3%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-29.56%
贝塔系数
1.14
年化Alpha
-26.51%
信息比率
-1.31
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为27.70%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-26.51%。
- Beta值(1.14)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.31)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长城汽车
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-13.40%
17.92%
-31.32%
年化收益率
-8.62%
20.94%
-29.56%
风险指标
指标
长城汽车
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.34%
21.65%
1.54倍
最大回撤
34.59%
15.66%
2.21倍
夏普比率
-0.35
0.83
-1.18
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.14
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-26.51%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.31
显著负值
欠佳
相关系数
0.74
中度相关
明显相关
R²决定系数
55.26%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
105.78%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
137.92%
市场下跌时跌幅大于基准