▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-18 06:21
📈 累计收益
28.87%
vs 基准 5.35%
📊 波动率
29.8%
基准 22.0%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
26.86%
贝塔系数
1.14
年化Alpha
23.53%
信息比率
1.65
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.15%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为23.53%。
- Beta值(1.14)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.65)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国平安
沪深300指数
超额/差异
总收益率
28.87%
5.35%
23.52%
年化收益率
34.78%
7.92%
26.86%
风险指标
指标
中国平安
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.80%
21.97%
1.36倍
最大回撤
20.18%
15.66%
1.29倍
夏普比率
1.07
0.22
0.84
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.14
接近市场
中等波动性
年化Alpha
23.53%
显著正值
优秀
信息比率
1.65
高信息比率
优秀
相关系数
0.84
高度相关
强相关性
R²决定系数
71.16%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
130.51%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
110.86%
市场下跌时跌幅大于基准