▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-18 17:00
📈 累计收益
38.90%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
27.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
29.67%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
30.50%
信息比率
1.31
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.96%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为30.50%。
- 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.31)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
顺丰控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
38.90%
11.91%
26.99%
年化收益率
44.26%
14.59%
29.67%
风险指标
指标
顺丰控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.14%
21.64%
1.25倍
最大回撤
14.45%
15.66%
0.92倍
夏普比率
1.52
0.54
0.98
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
30.50%
显著正值
优秀
信息比率
1.31
高信息比率
优秀
相关系数
0.59
中度相关
明显相关
R²决定系数
34.54%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
83.67%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
56.73%
市场下跌时跌幅小于基准