顺丰控股(002352.SZ)量化指标分析|收益指标|风险指标|相对表现指标|Beta|Alpha

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-05-23 11:46
顺丰控股 (002352.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
252天 (20240506 - 20250519)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
21.35% vs 基准 5.99%
📊 波动率
26.0% 基准 21.7%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
17.08%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
18.20%
信息比率
0.81

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为14.57%。
  • 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为18.20%。
  • 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
  • 该股票的风险水平与基准指数相近。
  • 高信息比率(0.81)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
顺丰控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
21.35%
5.99%
15.35%
年化收益率
25.60%
8.52%
17.08%

风险指标

指标
顺丰控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.02%
21.69%
1.20倍
最大回撤
14.92%
15.66%
0.95倍
夏普比率
0.87
0.25
0.61

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
18.20%
显著正值
优秀
信息比率
0.81
高信息比率
优秀
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.38%
低解释程度
特质风险较多

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
77.77%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
60.89%
市场下跌时跌幅小于基准