▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-23 11:46
累计收益
21.35%
vs 基准 5.99%
波动率
26.0%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
17.08%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
18.20%
信息比率
0.81
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.57%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为18.20%。
- 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.81)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
顺丰控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
21.35%
5.99%
15.35%
年化收益率
25.60%
8.52%
17.08%
风险指标
指标
顺丰控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.02%
21.69%
1.20倍
最大回撤
14.92%
15.66%
0.95倍
夏普比率
0.87
0.25
0.61
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
18.20%
显著正值
优秀
信息比率
0.81
高信息比率
优秀
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.38%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
77.77%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
60.89%
市场下跌时跌幅小于基准