▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 08:16
📈 累计收益
122.53%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
41.1%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
121.57%
贝塔系数
1.50
年化Alpha
81.73%
信息比率
4.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为68.93%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为81.73%。
- 高Beta值(1.50)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.42)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
新华保险
沪深300指数
超额/差异
总收益率
122.53%
18.58%
103.95%
年化收益率
143.09%
21.52%
121.57%
风险指标
指标
新华保险
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
41.07%
21.62%
1.90倍
最大回撤
19.67%
15.66%
1.26倍
夏普比率
3.41
0.86
2.55
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.50
高于市场
高波动性
年化Alpha
81.73%
显著正值
优秀
信息比率
4.42
高信息比率
优秀
相关系数
0.79
中度相关
明显相关
R²决定系数
62.00%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
202.91%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
148.17%
市场下跌时跌幅大于基准